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  3. 下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。

下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。

免费考试题库2019-12-17  25
问题 下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。
选项 A.无风险利率为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D.市场交易是连续的E.标的资产价格波动率为常数
答案ABDE
解析布莱克—斯科尔斯模型在推导前作了如下假定：(1)无风险利率r为常数。(2)没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会。(3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利。(4)市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化。(5)标的资产价格波动率为常数。(6)标的资产价格变化遵从几何布朗运动。
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