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无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是( )。 Ⅰ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨 Ⅱ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格下降 Ⅲ....
无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是( )。 Ⅰ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨 Ⅱ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格下降 Ⅲ....
admin
2020-12-24
56
问题
无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是( )。
Ⅰ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨
Ⅱ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格下降
Ⅲ.对看跌期权来说,利率上升,期权价格上涨
Ⅳ.对看跌期权来说,利率上升,期权价格下降
选项
A、Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅲ
答案
B
解析
无风险利率对期权价格的影响用希腊字母RHO来体现。对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨,反之,利率下降,期权价格下降,这点从看涨期权的RHO值为正可以看出。反之,对看跌期权来说,利率上升,期权价格下降:利率下降期权价格上升,因为看跌欺权的RHO值为负
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