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假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
admin
2020-12-24
15
问题
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
选项
A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的期望报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
答案
ABC
解析
投资组合的期望报酬率等于单项资产期望报酬率的加权平均数。假设在投资组合中,期望报酬率较低的甲证券所占的投资比例为 X ,则期望报酬率较高的乙证券所占的投资比例为1-X ,投资组合的期望报酬率 =X × 6%+ ( 1-X ) × 8% ,在投资组合中期望报酬率较低的甲证券所占的投资比例越低,即 X 越小,投资组合的期望报酬率则越高,取 X=0 ,投资组合的期望报酬率 =8%= 最高的期望报酬率;反之,在投资组合中期望报酬率较低的甲证券所占的投资比例越高,即 X 越大,投资组合的期望报酬率则越低,取 X=1 ,投资组合的期望报酬率 =6%= 最低的期望报酬率,因此选项 A 、 B 正确。
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