首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
admin
2020-12-24
52
问题
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
选项
A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的期望报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
答案
ABC
解析
投资组合的期望报酬率等于单项资产期望报酬率的加权平均数。假设在投资组合中,期望报酬率较低的甲证券所占的投资比例为 X ,则期望报酬率较高的乙证券所占的投资比例为1-X ,投资组合的期望报酬率 =X × 6%+ ( 1-X ) × 8% ,在投资组合中期望报酬率较低的甲证券所占的投资比例越低,即 X 越小,投资组合的期望报酬率则越高,取 X=0 ,投资组合的期望报酬率 =8%= 最高的期望报酬率;反之,在投资组合中期望报酬率较低的甲证券所占的投资比例越高,即 X 越大,投资组合的期望报酬率则越低,取 X=1 ,投资组合的期望报酬率 =6%= 最低的期望报酬率,因此选项 A 、 B 正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cexKKKKQ
相关试题推荐
我国商业银行应于2020年年底前全面达到相关资本监管要求,并鼓励有条件的银行提前达标。()
收益率曲线的形状包括()。A.水平收益率曲线B.正向收益率曲线C.反转收益率曲线D.驼峰收益率曲线E.波浪收益率曲线
资产负债结构计划主要包括()。A.资本计划B.信贷计划C.投资计划D.存款计划E.资产负债期限控制计划
下列不属于商业银行合规风险管理目标的是()。A.实现对合规风险的有效识别和管理B.促进全面风险管理体系建设C.确保依法合规经营D.使银行的收益最大化
下列属于零售业务的有()。A.银行账户B.支付结算C.投资产品D.信托服务E.经营性贷款
与传统的证券融资方式相比,资产证券化的特点有()。A.是资产收入导向型融资方式B.是原始权益人信用主导型融资方式C.是表外融资方式D.是结构性融资方式
下列关于“买者自负”这一市场经济基本原则的说法中,错误的是()。A.“买者自负”的含义是产品的购买者要自己承担决策风险B.“买者自负”的原则要求金融投资者
从微观层面上看,属于增强流动性创新的金融工具是()。A.利率互换B.长期贷款的证券化C.货币互换D.票据发行便利
商业银行应向理财产品投资人充分披露投资非标准化债权资产情况,包括()。A.融资客户B.项目名称C.剩余融资期限D.到期收益分配E.交易结构
按照管理内容不同,商业银行理财业务管理可分为()。A.理财产品销售管理B.资产管理C.财务管理D.理财投资管理E.综合理财管理
随机试题
230.()是指能够引起民事权利义务关系产生、变更和消灭的行为。 A.证明有
施工单位的下列措施中,不符合安全生产要求的是(??)。
“阳损及阴”“阴损及阳”的病机最终均会导致
某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元,经济资本为20亿元,税率为20%
【背景资料】 某闸室基础开挖是闸室基础工程的一部分,其中右岸边墩基础开挖单元工
2010年,全国国有建设用地土地供应总量42.8万公顷,比上年增长18.4%。其中,工矿仓储用地15.3万公顷,增长7.9%;商服用地3.9万公...
根据《建设项目环境保护管理条例》,试生产建设项目配套建设的环境保护设施未与主体工程同时投入试运行的,应处以的行政处罚是()。A:责令限期改正B:责令限期治理
某研究机构对于本地区的劳动力市场状况进行了研究,结果发现以下几种情况:第一,本地区的大部分企业都是劳动密集型企业.同时企业所生产产品的需求价格弹性也比较大...
非全日制用工双方当事人()。A:不得订立口头协议B:应提前30日通知对方终止用工C:不得约定试用期D:应提前3日通知对方终止用工
关于风险管理组织中各机构的主要职责,下列说法正确的是()。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经