首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
admin
2020-12-24
51
问题
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
选项
A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的期望报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
答案
ABC
解析
投资组合的期望报酬率等于单项资产期望报酬率的加权平均数。假设在投资组合中,期望报酬率较低的甲证券所占的投资比例为 X ,则期望报酬率较高的乙证券所占的投资比例为1-X ,投资组合的期望报酬率 =X × 6%+ ( 1-X ) × 8% ,在投资组合中期望报酬率较低的甲证券所占的投资比例越低,即 X 越小,投资组合的期望报酬率则越高,取 X=0 ,投资组合的期望报酬率 =8%= 最高的期望报酬率;反之,在投资组合中期望报酬率较低的甲证券所占的投资比例越高,即 X 越大,投资组合的期望报酬率则越低,取 X=1 ,投资组合的期望报酬率 =6%= 最低的期望报酬率,因此选项 A 、 B 正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cexKKKKQ
相关试题推荐
我国商业银行应于2020年年底前全面达到相关资本监管要求,并鼓励有条件的银行提前达标。()
收益率曲线的形状包括()。A.水平收益率曲线B.正向收益率曲线C.反转收益率曲线D.驼峰收益率曲线E.波浪收益率曲线
资产负债结构计划主要包括()。A.资本计划B.信贷计划C.投资计划D.存款计划E.资产负债期限控制计划
下列不属于商业银行合规风险管理目标的是()。A.实现对合规风险的有效识别和管理B.促进全面风险管理体系建设C.确保依法合规经营D.使银行的收益最大化
下列属于零售业务的有()。A.银行账户B.支付结算C.投资产品D.信托服务E.经营性贷款
与传统的证券融资方式相比,资产证券化的特点有()。A.是资产收入导向型融资方式B.是原始权益人信用主导型融资方式C.是表外融资方式D.是结构性融资方式
下列关于“买者自负”这一市场经济基本原则的说法中,错误的是()。A.“买者自负”的含义是产品的购买者要自己承担决策风险B.“买者自负”的原则要求金融投资者
从微观层面上看,属于增强流动性创新的金融工具是()。A.利率互换B.长期贷款的证券化C.货币互换D.票据发行便利
商业银行应向理财产品投资人充分披露投资非标准化债权资产情况,包括()。A.融资客户B.项目名称C.剩余融资期限D.到期收益分配E.交易结构
按照管理内容不同,商业银行理财业务管理可分为()。A.理财产品销售管理B.资产管理C.财务管理D.理财投资管理E.综合理财管理
随机试题
按测验目的不同,心理测验可分为() A.描述性测验 B.诊断性测验 C.
贸易合同签订之后的合同管理涉及()等事项。
基金宣传推介材料必须真实、准确,不得有的情形不包括()。
2(5CH$48BH A.2 B.3 C.0 D.1
新华社2020年10月21日报道,在中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年之际,习近平近日给四川省革命伤残军人休养院全体同志回信,向他们致...
患者男,45岁,半年来反复发作全口牙龈红肿出血、疼痛,曾在外院治疗但效果不明显。检查发现全口牙龈明显红肿,质地松软,触易出血,多处牙周脓肿。 最佳应...
老李夫妇育有一子一女,其子常年居住国外,其女儿女婿遭遇车祸离世。老李夫妇与孙子一起生活,外孙女时常前来看望。日前,老李因病去世。根据《继承法》,下列人员中...
保证保险合同是指作为被保证的债务人或雇员未履行债务或是有欺骗舞弊行为时,给债权人或雇主造成经济损失,保险人代为赔偿后从而取得代位追偿权的一种合同,它有多种...
关于商品价值和使用价值的说法,正确的是()。A:使用价值是价值的物质承担者B:只要具有使用价值就能成为商品C:使用价值是商品的社会属性D:消费者购买某种商
下列车船中,应以“整备质量每吨”作为车船税计税单位的有()。A.客货两用汽车B.摩托车C.微型客车D.半挂牵引车E.轮式专用机械车