贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述

免费考试题库2020-05-20 39

问题贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。　　A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险　　B.标准差度量的是投资组合的非系统风险　　C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值　　D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

选项

答案AC

解析标准差度量的是投资组合的整体风险，包括系统和非系统风险，选项B错误;只有当相关系数等于1时，投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值。

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