某零息债券的偿还期限为4年，到期收益率为10%，则其凸性为()。

题库总管2019-12-17 72

问题某零息债券的偿还期限为4年，到期收益率为10%，则其凸性为()。

选项 A:4B:16.53C:18.18D:14.00

答案B

解析零息债券在期限范围内的凸性计算公式为CV=[N(N+1)]/(1+γ)<sup>2</sup>，其中，CV代表凸性;Y代表到期收益率；N代表零息债券的偿还期限。代入题中数据可得：CV=[4*(4+1)]/(1+10%)<sup>2</sup>=16.53

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