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某零息债券的偿还期限为4年,到期收益率为10%,则其凸性为()。
某零息债券的偿还期限为4年,到期收益率为10%,则其凸性为()。
题库总管
2019-12-17
15
问题
某零息债券的偿还期限为4年,到期收益率为10%,则其凸性为()。
选项
A:4B:16.53C:18.18D:14.00
答案
B
解析
零息债券在期限范围内的凸性计算公式为CV=[N(N+1)]/(1+γ)<sup>2</sup>,其中,CV代表凸性;Y代表到期收益率;N代表零息债券的偿还期限。代入题中数据可得:CV=[4*(4+1)]/(1+10%)<sup>2</sup>=16.53
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