首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预...
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预...
admin
2020-12-24
50
问题
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。
选项
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3
答案
A
解析
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明,在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1%,即2.5天。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cmACKKKQ
相关试题推荐
我国商业银行最主要的资产是()。A.现金B.贷款C.证券D.固定资产
目前,我国商业银行最主要的盈利资产是()。A.借款B.贷款C.存款D.债券
()是指银行以合法方式筹集的资金自主发放的贷款。A.自营贷款B.委托贷款C.特定贷款D.信用贷款
()是指商业银行向个人发放的用于消费的贷款。A.个人住房贷款B.个人消费贷款C.个人经营贷款D.个人投资贷款
根据《商业银行法》第三十条的规定,对单位存款,商业银行可以完全拒绝任何单位或个人查询。()
个人购汇保证金是商业银行与客户约定未来某一特定日期或时期,依约定的外汇币种、金额、汇率进行结售汇交割,为保证客户履约而要求其预先存人的特定款项。()
负债业务的法律风险主要是指商业银行所设计的负债业务品种、条款或合同文本与现行法律法规不一致或存在明显的法律缺陷,商业银行以此办理负债业务,引发法律纠纷并导...
风险管理欠缺包括:同业存放业务的对象和期限过于分散,风险高;同业存放业务的结构不合理、稳定性差,受季节性等因素波动的不稳定存款占比低,对商业银行的流动性有...
对公存款在监管的手段上.除了要求商业银行对照以上对公存款业务的风险点进行自查、报送相关报表外,也可以通过数据模型等方式对商业银行对公存款业务的结构、风险等...
商业银行同业存放的主要风险点表现在()。A.业务不合规B.内部控制薄弱C.风险管理欠缺D.核算不真实E.内部审计监督不到位
随机试题
下列需求属于派生需求的是()。 A、对劳动力的需求 B、对资本的需求 C、
(39-40题共用备选答案) A.蛛网膜囊肿 B.Rathke囊肿 C.胶
以下关于膜剂的说法正确的是 A、有供外用的也有供口服的 B、可以外用但不用
(2013年真题)工程项目进度管理的工作内容主要有( )。
历史反复昭示我们,向海而兴,背海而衰,是一条________的铁律。中华民族要
美国就业市场的整体状况由失业率数据和非农就业数据共同反映。()
根据《人口与计划生育法》,计划生育技术服务机构和从事计划生育的医疗、保健机构应提
关于主物和从物区分的表述,错误的是( )。
饭店开业一年后可申请评定星级,经相应星级评定机构评定后,星级标识使用有效期为五年。()
肝素过量引起的自发性出血可用何药对抗A.右旋糖酐B.维生素C.垂体后叶素D.维生素KE.硫酸鱼精蛋白注射液