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2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约（13185元/吨)和0903月合约（13470元/吨)价差达285元/吨，通过计算棉花两个月的套利成本...

admin2020-12-24  52
问题 2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约（13185元/吨)和0903月合约（13470元/吨)价差达285元/吨，通过计算棉花两个月的套利成本在207. 34元/吨，这时存在着很好的跨期套利机会，即买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约。仓储费：0.6元/吨?天；交割手续费4元/吨，交易手续费9.6元/吨，年贷款利率5. 31%，增值税暂时按建仓价位与交割结算价差/1.13×13%计算，资金利息按交割结算价×5. 31%× 1/12 (按近月合约的13185计算，假设跨期套利收取单边保证金）， 则一个月的套利成本为（）元/吨。
选项 A、 126.73
B、 203.08
C、 93.94
D、 109.13
答案A
解析。仓储费：0.6×30＝18 资金利息 13185× 5. 31%× 1/12＝58. 34 交易交割费用＝9.6＋4＋4＝17.6 增值税＝285/1.13× 13%＝32. 79 则套利成本为126. 73元/吨
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