下列关于相关系数的表述中，正确的有（）。A.完全正相关的投资组合，其机会集是一条直线 B.证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲 C.完全负相关的投

admin2020-12-24 62

问题下列关于相关系数的表述中，正确的有（）。

选项 A.完全正相关的投资组合，其机会集是一条直线
B.证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲
C.完全负相关的投资组合，风险分散化效应最强
D.相关系数为0时，不具有风险分散化效应

答案ABC

解析相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，所以选项D错误。

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