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  3. 商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项 的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2...

商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项 的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2...

admin2020-12-24  43
问题 商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项 的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违 约损失率为（ ）。
选项 A. 50%
B. 86.67%
C. 36.67%
D. 42.31%
答案A
解析答案为A。采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD = 1 －回收率= 1 －(回收金额一回收成本）/违约风险暴露＝ 1 － ( 1.04 － 0.44 ) /1.2 = 50%,即该债项 的违约损失率为50%。
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