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商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法,计算某个债项的违约损失率时,若该债项 的回收总金额为1.04亿元,回收总成本为0.44亿元,违约风险暴露为1.2...
商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法,计算某个债项的违约损失率时,若该债项 的回收总金额为1.04亿元,回收总成本为0.44亿元,违约风险暴露为1.2...
admin
2020-12-24
28
问题
商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法,计算某个债项的违约损失率时,若该债项 的回收总金额为1.04亿元,回收总成本为0.44亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则该债项的违 约损失率为( )。
选项
A. 50%
B. 86.67%
C. 36.67%
D. 42.31%
答案
A
解析
答案为A。采用回收现金流法计算时,违约损失率LGD = 1 -回收率= 1 -(回收金额一回收成本)/违约风险暴露= 1 - ( 1.04 - 0.44 ) /1.2 = 50%,即该债项 的违约损失率为50%。
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