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  3. 6月10日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249...

6月10日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249...

admin2020-12-24  35
问题 6月10日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月20日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（）美元。
选项 A.盈利5000
B.盈利3750
C.亏损5000
D.亏损3750
答案B
解析该投资者行使期权，以245点的价格买入一份标准普尔500股票指数合约，同时在现货市场上以265点的价格卖出一份标准普尔500股票指数合约，扣除先前支付的权利金，该投机者实际盈利=（265-245-5）×250=3750（美元）。
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