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  3. 某机构6月10日将会有300万元资金到账，打算到时在A、B、C三只股票中各投入100万元。为避免股价上涨风险，决定利用6月份股票指数期货合约进行套期保值。...

某机构6月10日将会有300万元资金到账，打算到时在A、B、C三只股票中各投入100万元。为避免股价上涨风险，决定利用6月份股票指数期货合约进行套期保值。...

admin2020-12-24  60
问题 某机构6月10日将会有300万元资金到账，打算到时在A、B、C三只股票中各投入100万元。为避免股价上涨风险，决定利用6月份股票指数期货合约进行套期保值。假定该合约价格为1500点，每点乘数为100 元，三只股票β系数分别为1.5,1.2,0.3，则该机构应（）才能有效保值。
选项 A.卖出24张期货合约
B.卖出20张期货合约
C.买入24张期货合约
D.买入20张期货合约
答案D
解析买卖期货合约数的计算公式为：买卖期货合约数=现货总价值/（期货指数点X每点乘数）Xβ系数。三只股票组合的β系数为（1.5+1.2+0. 3）/3=1，为避免股份上涨的风险，应该买进期指合约数=3000000 /（1500X100）X1=20（张）。
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