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某机构6月10日将会有300万元资金到账,打算到时在A、B、C三只股票中各投入100万元。为避免股价上涨风险,决定利用6月份股票指数期货合约进行套期保值。...
某机构6月10日将会有300万元资金到账,打算到时在A、B、C三只股票中各投入100万元。为避免股价上涨风险,决定利用6月份股票指数期货合约进行套期保值。...
admin
2020-12-24
50
问题
某机构6月10日将会有300万元资金到账,打算到时在A、B、C三只股票中各投入100万元。为避免股价上涨风险,决定利用6月份股票指数期货合约进行套期保值。假定该合约价格为1500点,每点乘数为100 元,三只股票β系数分别为1.5,1.2,0.3,则该机构应()才能有效保值。
选项
A.卖出24张期货合约
B.卖出20张期货合约
C.买入24张期货合约
D.买入20张期货合约
答案
D
解析
买卖期货合约数的计算公式为:买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点X每点乘数)Xβ系数。三只股票组合的β系数为(1.5+1.2+0. 3)/3=1,为避免股份上涨的风险,应该买进期指合约数=3000000 /(1500X100)X1=20(张)。
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