平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（　　）。 A．

shuhaiku2020-05-20 39

问题平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（　　）。 A．难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期 B．用其他工具对冲时需要多少头寸不确定 C．所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动 D．对冲头寸的频繁和大量调整

选项

答案ABCD

解析当平值期权在临近到期时，期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。

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