下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反

admin2020-12-24 68

问题下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。

选项 A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B.是所有计算VaR的方法中最简单的
C.反映了高阶非线性特征
D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

答案C

解析方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。考点：市场风险计量方法

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/dBUKKKKQ

相关试题推荐

关于各类统计调查方式的说法，正确的有()。A:统计报表均为全面调查B:抽样调查的数据质量比全面调查低C:普查使用的范围比较窄D:重点调查适用范围很广E:
影响财政收入规模的主要因素有()。A:税收征管人员的数量B:经济发展水平C:价格总水平D:经济结构E:分配制度和分配政策
关于企业财务会计报告编制要求的说法，正确的有()。A:财务会计报告编制前应做好财产清查和债务核实B:财务会计报告应当根据真实的交易事项及完整准确的账簿记录等资
下列统计数据的整理与显示方法中，适用于分类数据的有()。A:条形图B:圆形图C:饼图D:频数分布表E:累积频数分布图
关于诉讼时效中止的说法，正确的有()。A:导致诉讼时效中止的事由必须发生在诉讼时效期间的最后6个月内B:诉讼时效中止后，已经经过的诉讼时效期间归于无效C:中
关于征信的说法，正确的有()。A:征信可以帮助客户判断、控制信用风险B:征信可以帮助授信方了解信用申请人的真实资信状况和如期还款能力C:企业和个人两大信贷征
关于货币供应量的说法，正确的有()。A:货币供应量包括现金和存款B:流通中货币包括存款类金融机构所持有的现金C:流通中货币包括企事业单位所持有的现金D:广
影响财政支出规模的因素有()。A:财政收入变化B:消费结构调整C:发生重大自然灾害D:调整社会福利标准E:老年人口比重变化
关于投资银行的说法，正确的有()。A:投资银行的主要资金来源是商业银行贷款B:投资银行可以代理证券买卖C:投资银行可以向工商企业提供中长期贷款D:投资银行
关于抽样调查的说法，正确的有()。A:抽样调查具有周期性B:抽样调查具有经济性C:抽样调查一般需要规定统一的标准调查时间D:抽样调查可以频繁地进行E:抽

随机试题

与肝癌、肝硬化发生相关的病毒是 A．HAV B．柯萨奇病毒 C．HBV
在下颌体外面可看到的结构不包括 A．正中联合 B．颊结节 C．上下颏棘
免疫金制备时最常用的稳定剂是 A．葡聚糖和明胶 B．葡聚糖和PEG C．B
勘察设计咨询企业职工的非职务专利或专有技术权属于（）所有。
下列属于选择适宜的战略制定方法，应考虑的因素有（　）。
耐热器具高温后才能破坏热原是利用
房地产经纪服务合同的风险防范措施有（　　）。
颅内恶性肿瘤中最多见的是A.血管网状细胞瘤B.脑膜瘤C.神经胶质瘤D.垂体腺瘤E.听神经瘤
某投资项目的敏感性分析选定财务内部收益率为分析指标，销售价格和可变成本为不确定因素，分析结果如下图所示。如果项目的基准收益率为10%，则根据该图，可变成本...
商品流通企业的公司层战略主要包括()。A:扩张型战略B:收缩型战略C:稳定型战略D:组合型战略E:发展型战略

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（ ）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反

关于各类统计调查方式的说法，正确的有()。A:统计报表均为全面调查B:抽样调查的数据质量比全面调查低C:普查使用的范围比较窄D:重点调查适用范围很广E:

影响财政收入规模的主要因素有()。A:税收征管人员的数量B:经济发展水平C:价格总水平D:经济结构E:分配制度和分配政策

关于企业财务会计报告编制要求的说法，正确的有()。A:财务会计报告编制前应做好财产清查和债务核实B:财务会计报告应当根据真实的交易事项及完整准确的账簿记录等资

下列统计数据的整理与显示方法中，适用于分类数据的有()。A:条形图B:圆形图C:饼图D:频数分布表E:累积频数分布图

关于诉讼时效中止的说法，正确的有()。A:导致诉讼时效中止的事由必须发生在诉讼时效期间的最后6个月内B:诉讼时效中止后，已经经过的诉讼时效期间归于无效C:中

关于征信的说法，正确的有()。A:征信可以帮助客户判断、控制信用风险B:征信可以帮助授信方了解信用申请人的真实资信状况和如期还款能力C:企业和个人两大信贷征

关于货币供应量的说法，正确的有()。A:货币供应量包括现金和存款B:流通中货币包括存款类金融机构所持有的现金C:流通中货币包括企事业单位所持有的现金D:广

影响财政支出规模的因素有()。A:财政收入变化B:消费结构调整C:发生重大自然灾害D:调整社会福利标准E:老年人口比重变化

关于投资银行的说法，正确的有()。A:投资银行的主要资金来源是商业银行贷款B:投资银行可以代理证券买卖C:投资银行可以向工商企业提供中长期贷款D:投资银行

关于抽样调查的说法，正确的有()。A:抽样调查具有周期性B:抽样调查具有经济性C:抽样调查一般需要规定统一的标准调查时间D:抽样调查可以频繁地进行E:抽

与肝癌、肝硬化发生相关的病毒是 A．HAV B．柯萨奇病毒 C．HBV

在下颌体外面可看到的结构不包括 A．正中联合 B．颊结节 C．上下颏棘

免疫金制备时最常用的稳定剂是 A．葡聚糖和明胶 B．葡聚糖和PEG C．B

勘察设计咨询企业职工的非职务专利或专有技术权属于（）所有。

下列属于选择适宜的战略制定方法，应考虑的因素有（ ）。

耐热器具高温后才能破坏热原是利用

房地产经纪服务合同的风险防范措施有（ ）。

颅内恶性肿瘤中最多见的是A.血管网状细胞瘤B.脑膜瘤C.神经胶质瘤D.垂体腺瘤E.听神经瘤

某投资项目的敏感性分析选定财务内部收益率为分析指标，销售价格和可变成本为不确定因素，分析结果如下图所示。如果项目的基准收益率为10%，则根据该图，可变成本...

商品流通企业的公司层战略主要包括()。A:扩张型战略B:收缩型战略C:稳定型战略D:组合型战略E:发展型战略

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反

下列属于选择适宜的战略制定方法，应考虑的因素有（　）。

房地产经纪服务合同的风险防范措施有（　　）。