下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反

admin2020-12-24 67

问题下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。

选项 A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B.是所有计算VaR的方法中最简单的
C.反映了高阶非线性特征
D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

答案C

解析方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。考点：市场风险计量方法

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/dBUKKKKQ

相关试题推荐

关于各类统计调查方式的说法，正确的有()。A:统计报表均为全面调查B:抽样调查的数据质量比全面调查低C:普查使用的范围比较窄D:重点调查适用范围很广E:
影响财政收入规模的主要因素有()。A:税收征管人员的数量B:经济发展水平C:价格总水平D:经济结构E:分配制度和分配政策
关于企业财务会计报告编制要求的说法，正确的有()。A:财务会计报告编制前应做好财产清查和债务核实B:财务会计报告应当根据真实的交易事项及完整准确的账簿记录等资
下列统计数据的整理与显示方法中，适用于分类数据的有()。A:条形图B:圆形图C:饼图D:频数分布表E:累积频数分布图
关于诉讼时效中止的说法，正确的有()。A:导致诉讼时效中止的事由必须发生在诉讼时效期间的最后6个月内B:诉讼时效中止后，已经经过的诉讼时效期间归于无效C:中
关于征信的说法，正确的有()。A:征信可以帮助客户判断、控制信用风险B:征信可以帮助授信方了解信用申请人的真实资信状况和如期还款能力C:企业和个人两大信贷征
关于货币供应量的说法，正确的有()。A:货币供应量包括现金和存款B:流通中货币包括存款类金融机构所持有的现金C:流通中货币包括企事业单位所持有的现金D:广
影响财政支出规模的因素有()。A:财政收入变化B:消费结构调整C:发生重大自然灾害D:调整社会福利标准E:老年人口比重变化
关于投资银行的说法，正确的有()。A:投资银行的主要资金来源是商业银行贷款B:投资银行可以代理证券买卖C:投资银行可以向工商企业提供中长期贷款D:投资银行
关于抽样调查的说法，正确的有()。A:抽样调查具有周期性B:抽样调查具有经济性C:抽样调查一般需要规定统一的标准调查时间D:抽样调查可以频繁地进行E:抽

随机试题

某债券面值100元，每半年付息一次，利息5元，债券期限为5年，若一投资者在该债券
下列结果哪项不符合典型的严重感染患畜 A．白细胞总数增加 B．中性粒细胞核左
根据《标准化法》，下列关于国家标准公布后相应行业标准效力的说法中，正确的是()。
阿托品化的临床表现不包括
被注销注册，收回医师执业证书的当事人有异议的，依法申请复议或者起诉的期限是自收到
所谓教育法律责任就是指教育活动的法律主体因为违反了教育法律、法规的规定，而需要承担的否定性的法律后果。
朱砂内服入丸散的用量是A.1-3gB.1.5-3gC.0.1-0.5gD.0.5-1.5gE.6-10g
对软膏剂的质量要求,错误的叙述是A.均匀细腻，无粗糙感B.软膏剂是半固体制剂，药物与基质必须是互溶性的C.软膏剂稠度应适宜，易于涂布D.应符合卫生
与氟伐他汀相关的叙述是A:天然来源的HMG-CoA还原酶抑制剂B:含有氟代苯基C:含有吲哚环D:含内酯环E:含有二羟基羧酸的碳链
求助者一般资料：王某，女性，30岁，已婚，公司会计。案例介绍：求助者结婚五年，婚后求助者就学着做各式各样的菜，每天都会做几道菜等老公一起吃，可是老公...

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（ ）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反

关于各类统计调查方式的说法，正确的有()。A:统计报表均为全面调查B:抽样调查的数据质量比全面调查低C:普查使用的范围比较窄D:重点调查适用范围很广E:

影响财政收入规模的主要因素有()。A:税收征管人员的数量B:经济发展水平C:价格总水平D:经济结构E:分配制度和分配政策

关于企业财务会计报告编制要求的说法，正确的有()。A:财务会计报告编制前应做好财产清查和债务核实B:财务会计报告应当根据真实的交易事项及完整准确的账簿记录等资

下列统计数据的整理与显示方法中，适用于分类数据的有()。A:条形图B:圆形图C:饼图D:频数分布表E:累积频数分布图

关于诉讼时效中止的说法，正确的有()。A:导致诉讼时效中止的事由必须发生在诉讼时效期间的最后6个月内B:诉讼时效中止后，已经经过的诉讼时效期间归于无效C:中

关于征信的说法，正确的有()。A:征信可以帮助客户判断、控制信用风险B:征信可以帮助授信方了解信用申请人的真实资信状况和如期还款能力C:企业和个人两大信贷征

关于货币供应量的说法，正确的有()。A:货币供应量包括现金和存款B:流通中货币包括存款类金融机构所持有的现金C:流通中货币包括企事业单位所持有的现金D:广

影响财政支出规模的因素有()。A:财政收入变化B:消费结构调整C:发生重大自然灾害D:调整社会福利标准E:老年人口比重变化

关于投资银行的说法，正确的有()。A:投资银行的主要资金来源是商业银行贷款B:投资银行可以代理证券买卖C:投资银行可以向工商企业提供中长期贷款D:投资银行

关于抽样调查的说法，正确的有()。A:抽样调查具有周期性B:抽样调查具有经济性C:抽样调查一般需要规定统一的标准调查时间D:抽样调查可以频繁地进行E:抽

某债券面值100元，每半年付息一次，利息5元，债券期限为5年，若一投资者在该债券

下列结果哪项不符合典型的严重感染患畜 A．白细胞总数增加 B．中性粒细胞核左

根据《标准化法》，下列关于国家标准公布后相应行业标准效力的说法中，正确的是()。

阿托品化的临床表现不包括

被注销注册，收回医师执业证书的当事人有异议的，依法申请复议或者起诉的期限是自收到

所谓教育法律责任就是指教育活动的法律主体因为违反了教育法律、法规的规定，而需要承担的否定性的法律后果。

朱砂内服入丸散的用量是A.1-3gB.1.5-3gC.0.1-0.5gD.0.5-1.5gE.6-10g

对软膏剂的质量要求,错误的叙述是A.均匀细腻，无粗糙感B.软膏剂是半固体制剂，药物与基质必须是互溶性的C.软膏剂稠度应适宜，易于涂布D.应符合卫生

与氟伐他汀相关的叙述是A:天然来源的HMG-CoA还原酶抑制剂B:含有氟代苯基C:含有吲哚环D:含内酯环E:含有二羟基羧酸的碳链

求助者一般资料：王某，女性，30岁，已婚，公司会计。 案例介绍：求助者结婚五年，婚后求助者就学着做各式各样的菜，每天都会做几道菜等老公一起吃，可是老公...

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反

求助者一般资料：王某，女性，30岁，已婚，公司会计。案例介绍：求助者结婚五年，婚后求助者就学着做各式各样的菜，每天都会做几道菜等老公一起吃，可是老公...