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下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反
admin
2020-12-24
43
问题
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
选项
A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B.是所有计算VaR的方法中最简单的
C.反映了高阶非线性特征
D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
答案
C
解析
方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。 考点:市场风险计量方法
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