下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反

admin2020-12-24 63

问题下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。

选项 A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B.是所有计算VaR的方法中最简单的
C.反映了高阶非线性特征
D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

答案C

解析方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。考点：市场风险计量方法

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/dBUKKKKQ

相关试题推荐

关于各类统计调查方式的说法，正确的有()。A:统计报表均为全面调查B:抽样调查的数据质量比全面调查低C:普查使用的范围比较窄D:重点调查适用范围很广E:
影响财政收入规模的主要因素有()。A:税收征管人员的数量B:经济发展水平C:价格总水平D:经济结构E:分配制度和分配政策
关于企业财务会计报告编制要求的说法，正确的有()。A:财务会计报告编制前应做好财产清查和债务核实B:财务会计报告应当根据真实的交易事项及完整准确的账簿记录等资
下列统计数据的整理与显示方法中，适用于分类数据的有()。A:条形图B:圆形图C:饼图D:频数分布表E:累积频数分布图
关于诉讼时效中止的说法，正确的有()。A:导致诉讼时效中止的事由必须发生在诉讼时效期间的最后6个月内B:诉讼时效中止后，已经经过的诉讼时效期间归于无效C:中
关于征信的说法，正确的有()。A:征信可以帮助客户判断、控制信用风险B:征信可以帮助授信方了解信用申请人的真实资信状况和如期还款能力C:企业和个人两大信贷征
关于货币供应量的说法，正确的有()。A:货币供应量包括现金和存款B:流通中货币包括存款类金融机构所持有的现金C:流通中货币包括企事业单位所持有的现金D:广
影响财政支出规模的因素有()。A:财政收入变化B:消费结构调整C:发生重大自然灾害D:调整社会福利标准E:老年人口比重变化
关于投资银行的说法，正确的有()。A:投资银行的主要资金来源是商业银行贷款B:投资银行可以代理证券买卖C:投资银行可以向工商企业提供中长期贷款D:投资银行
关于抽样调查的说法，正确的有()。A:抽样调查具有周期性B:抽样调查具有经济性C:抽样调查一般需要规定统一的标准调查时间D:抽样调查可以频繁地进行E:抽

随机试题

\"寒极生热，热极生寒\"揭示了阴阳之间的哪种关系 A．相互交感 B．相互制约
下列有关投资者教育工作的形式，说法正确的是（）。 Ⅰ．中国证券投资基金协会以
为提高墙体抗震受剪承载力而设置的其他芯柱，宜在墙体内均匀布置，最大间距不应大于(
患者45岁，女性，因近2个月来右下后牙不敢咬物，遇冷水及吃甜食酸痛，咬硬物质酸软
(2013真题)从工程地质条件看，滑坡体本身、地震区都不宜作为城市建设用地。（
斯巴达和雅典两种教育体系出现于欧洲的（　　）。
运载内源性甘油三酯的主要脂蛋白是A.乳糜微粒B.HDLC.LDLD.VLDL
下列FIC指数表示拮抗作用的为A:＜0.5B:0.5～1C:1～2D:＞2E:＜1
Societyisnowmuchmorediversethaneverbefore.A:colorfulB:attractiveC:fle
共用题干小张向银行贷款10万元，年利率为6%，要求5年内均匀地偿还。已知：(A/P，6%，5)=0.2374,(P/F,6%,5)=0.7473,(P...

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（ ）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反

关于各类统计调查方式的说法，正确的有()。A:统计报表均为全面调查B:抽样调查的数据质量比全面调查低C:普查使用的范围比较窄D:重点调查适用范围很广E:

影响财政收入规模的主要因素有()。A:税收征管人员的数量B:经济发展水平C:价格总水平D:经济结构E:分配制度和分配政策

关于企业财务会计报告编制要求的说法，正确的有()。A:财务会计报告编制前应做好财产清查和债务核实B:财务会计报告应当根据真实的交易事项及完整准确的账簿记录等资

下列统计数据的整理与显示方法中，适用于分类数据的有()。A:条形图B:圆形图C:饼图D:频数分布表E:累积频数分布图

关于诉讼时效中止的说法，正确的有()。A:导致诉讼时效中止的事由必须发生在诉讼时效期间的最后6个月内B:诉讼时效中止后，已经经过的诉讼时效期间归于无效C:中

关于征信的说法，正确的有()。A:征信可以帮助客户判断、控制信用风险B:征信可以帮助授信方了解信用申请人的真实资信状况和如期还款能力C:企业和个人两大信贷征

关于货币供应量的说法，正确的有()。A:货币供应量包括现金和存款B:流通中货币包括存款类金融机构所持有的现金C:流通中货币包括企事业单位所持有的现金D:广

影响财政支出规模的因素有()。A:财政收入变化B:消费结构调整C:发生重大自然灾害D:调整社会福利标准E:老年人口比重变化

关于投资银行的说法，正确的有()。A:投资银行的主要资金来源是商业银行贷款B:投资银行可以代理证券买卖C:投资银行可以向工商企业提供中长期贷款D:投资银行

关于抽样调查的说法，正确的有()。A:抽样调查具有周期性B:抽样调查具有经济性C:抽样调查一般需要规定统一的标准调查时间D:抽样调查可以频繁地进行E:抽

\"寒极生热，热极生寒\"揭示了阴阳之间的哪种关系 A．相互交感 B．相互制约

下列有关投资者教育工作的形式，说法正确的是（）。 Ⅰ．中国证券投资基金协会以

为提高墙体抗震受剪承载力而设置的其他芯柱，宜在墙体内均匀布置，最大间距不应大于(

患者45岁，女性，因近2个月来右下后牙不敢咬物，遇冷水及吃甜食酸痛，咬硬物质酸软

(2013真题)从工程地质条件看，滑坡体本身、地震区都不宜作为城市建设用地。（

斯巴达和雅典两种教育体系出现于欧洲的（ ）。

运载内源性甘油三酯的主要脂蛋白是A.乳糜微粒B.HDLC.LDLD.VLDL

下列FIC指数表示拮抗作用的为A:＜0.5B:0.5～1C:1～2D:＞2E:＜1

Societyisnowmuchmorediversethaneverbefore.A:colorfulB:attractiveC:fle

共用题干 小张向银行贷款10万元，年利率为6%，要求5年内均匀地偿还。已知：(A/P，6%，5)=0.2374,(P/F,6%,5)=0.7473,(P...

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反

斯巴达和雅典两种教育体系出现于欧洲的（　　）。

共用题干小张向银行贷款10万元，年利率为6%，要求5年内均匀地偿还。已知：(A/P，6%，5)=0.2374,(P/F,6%,5)=0.7473,(P...