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已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,无风险报酬率为5%,假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金,将其自有资金100万元和借入资金50万...
已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,无风险报酬率为5%,假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金,将其自有资金100万元和借入资金50万...
admin
2020-12-24
21
问题
已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,无风险报酬率为5%,假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金,将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。
选项
A.12.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.12.5%和30%
D.13.65%和25%
答案
C
解析
本题的考查点是资本市场线。 总期望报酬率=(150/100)×10%+(1-150/100)×5%=12.5% 总标准差=(150/100)×20%=30%。
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