首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。A.应采用历史模拟法计算VaR值 B.至少每三个月更新一次数据 C.置信水平采用99%的单尾置信区间 D.市场价格
商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。A.应采用历史模拟法计算VaR值 B.至少每三个月更新一次数据 C.置信水平采用99%的单尾置信区间 D.市场价格
admin
2020-12-24
39
问题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。
选项
A.应采用历史模拟法计算VaR值
B.至少每三个月更新一次数据
C.置信水平采用99%的单尾置信区间
D.市场价格的历史观测期至少为一年
E.持有期为10个交易日
答案
CDE
解析
商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求,包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、99%置信区间,历史观察期长度应至少为一年(或250个交易日)。用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为10个交易日。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/dGACKKKQ
相关试题推荐
未填明__________字样和代理付款人的银行汇票以及未填明__________字样的银行本票丧失,不得挂失止付。()A.现金:现金B.汇兑;承兑
商业银行在贷款定价中,对于那些信用等级较高,而且与银行保持长期合作关系的优质客户,可以给予适当的优惠利率,这一策略体现为()。A.风险对冲B.风险分散C
商业银行的()对构建高效合规风险管理体系以确保银行合规负有最终责任。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.监事会7
公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的要求。下列属于程序公正的要求的是()。A.依法进行行政处罚,不偏私B.平等对待相对人,不歧视C.合理考虑相关因素
财务公司应培育良好的风险文化,实施合理的风险管理政策,设计完善的风险管理架构,建立包括风险识别、计量、分析、评估、报告、控制等内容的风险管理流程,运用先进...
()的水平体现着商业银行的核心竞争力。A.资本管理B.客户管理C.风险管理D.时间管理
()指在理财产品运作过程中,因未能遵循法律、规则和准则的要求,而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失的风险。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险
()是中央银行通过买进商业银行持有的已贴现但尚未到期的商业汇票.向商业银行提供融资支持的行为。A.再贷款B.再贴现C.抵押补充贷款D.中期借贷便利
()是指经中国银监会批准,以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构。A.金融资产管理公司B.消费金融公司C.金融租赁公司D.汽车金融公司
()是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的,通过制定和实施系统化的制度、流程和方法,实现控制目标的动态过程和机制。A.公司治理B.风险控制
随机试题
胃造口术的适应证除外 A.食管癌致食管梗阻者 B.脑卒中伴吞咽苦难者 C.
(74-77题共用题干) 6岁女童,春季发病,发热,T38℃,1天后面部出现淡
设立房地产中介服务机构,应当向当地()部门申请设立登记。
沉积岩广泛分布于地表,覆盖面积约占陆地面积的( )。
32岁孕妇,GP,宫内孕41周,LOA,临产3小时,宫缩50秒/3~5分,宫口开
下图的下部有4个图形,其中______是上部立体物体的投影图。
妇女保建重点范围是( ) A.妇科恶性肿瘤的防治 B.生殖道感染及性传播疾
班杜拉认为,人的学习最重要的形式是()A.发现学习B.合作学习C.观察学习D.有意义学习
男性,38岁,主要从事丙烯腈制备工作,其主要原料是HCN,在一次制备过程中出现流泪、流涎、喉头痛痒、口唇及咽部的麻木,胸闷、气促、语言困难、眼结膜充血、脉...
加密重力测量测线中,当仪器静放3h以上时,必须在()读数,按静态零漂计算。A:静放后B:静放前C:静放前后D:静放中