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下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法,不正确的是( )。A.投资组合具有一个特定的预期收益率 B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度 C.投资者将选择并持
下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法,不正确的是( )。A.投资组合具有一个特定的预期收益率 B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度 C.投资者将选择并持
admin
2020-12-24
36
问题
下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法,不正确的是( )。
选项
A.投资组合具有一个特定的预期收益率
B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C.投资者将选择并持有有效的投资组合,即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合,或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响,那么它们的波动会存在一定的联系
答案
B
解析
在回避风险的假定下, 马可维茨建立了一个投资组合分析的模型, 其要点总结如下: 首先,投资组合的两个相关的特征是: ①具有一个特定的预期收益率, ②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度,其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式。 其次,投资者将选择并持有有效的投资组合,即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合,或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。 再次,通过对每种证券的期望收益率、 收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来
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