完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B

昕玥2019-12-17 75

问题完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和 70%,则证券组合的标准差为（）。A. 3.8% B. 7.4%C. 5.9% D. 6.2%

选项

答案A

解析答案为A。由于证券A和证券B完全负相关，则相关系数βAB= -1证券组合的标准差为[img]/upload/tiku/148/1634691_1.jpg[/img]

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同一批资料对回归系数β和相关系数r作假设检验，其结论是 A是相同的B是不同的