2. 金融经济
  3. 假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（　　）点。 　　 A...

假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（　　）点。 　　 A...

admin2020-12-24  29
问题 假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（　　）点。
　　 A．1537
　　 B．1486.47
　　 C．1468.13
　　 D．1457.03
选项
答案C
解析F(4月1日，6月30日)=1450 × [1+ (6%-1%)×3／12]=1468．13(点)。
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