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假设无风险报酬率为5%,市场组合的必要报酬率为15%,标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%,它与市场组合的相关系数为0.55,则下列结果正确的有( )。A
假设无风险报酬率为5%,市场组合的必要报酬率为15%,标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%,它与市场组合的相关系数为0.55,则下列结果正确的有( )。A
admin
2020-12-24
40
问题
假设无风险报酬率为5%,市场组合的必要报酬率为15%,标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%,它与市场组合的相关系数为0.55,则下列结果正确的有( )。
选项
A、甲股票的贝塔系数为0.88
B、甲股票的贝塔系数为0.34
C、甲股票的必要报酬率为8.4%
D、甲股票的必要报酬率为13.8%
答案
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解析
贝塔系数=(40%×0.55)/25%=0.88;必要报酬率=5%+0.88×(15%-5%)=13.8%。
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