在无风险收益率为5％、市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％

Freeti2019-12-17 82

问题在无风险收益率为5％、市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为Ⅰ1；B证券的期望收益率为17％，β系数为Ⅰ2，那么投资者可以买进哪一个证券（　　）

选项 A、A证券B、B证券C、A证券或B证券D、A证券和B证券

答案B

解析根据CAPM模型，A证券：5％+(12％-5％)×Ⅰ．1=12．7％，因为12．7％>10％，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5％+(12％-5％)×Ⅰ．2=13．4％，因为13．4％<17％，所以B证券价格被低估，应买进。

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