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在无风险收益率为5%、市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%
在无风险收益率为5%、市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%
Freeti
2019-12-17
72
问题
在无风险收益率为5%、市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,β系数为Ⅰ1;B证券的期望收益率为17%,β系数为Ⅰ2,那么投资者可以买进哪一个证券( )
选项
A、A证券B、B证券C、A证券或B证券D、A证券和B证券
答案
B
解析
根据CAPM模型,A证券:5%+(12%-5%)×Ⅰ.1=12.7%,因为12.7%>10%,所以A证券价格被高估,应卖出;B证券:5%+(12%-5%)×Ⅰ.2=13.4%,因为13.4%<17%,所以B证券价格被低估,应买进。
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