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金融经济
如果在标准利率的冲击下,银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的(),监管机构就必须关注其资本充足状况,必要时还应要求银行降低风险水平和/或增加资本。
如果在标准利率的冲击下,银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的(),监管机构就必须关注其资本充足状况,必要时还应要求银行降低风险水平和/或增加资本。
admin
2020-12-24
30
问题
如果在标准利率的冲击下,银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的(),监管机构就必须关注其资本充足状况,必要时还应要求银行降低风险水平和/或增加资本。
选项
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
答案
C
解析
巴塞尔委员会在2004年发布的《利率风险管理与监管原则》中,要求银行评估标准利率冲击(如利率上升或下降200个基点)对银行经济价值的影响,也是一种利率敏感性分析方法。如果在标准利率冲击下, 银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的20%,监管机构就必须关注其资本充足状况,必要时还应要求银行降低风险水平和/或增加资本。
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