两种期权的执行价格均为55.5元,6个月后到期,若无风险年有效利率为10.25%,股票的现行价格为63元,看涨期权的价格为12.75元,则看跌期权的价格为...

admin2020-12-24  16

问题 两种期权的执行价格均为55.5元,6个月后到期,若无风险年有效利率为10.25%,股票的现行价格为63元,看涨期权的价格为12.75元,则看跌期权的价格为(   )元。

选项 A.7.5
B.5
C.3.5
D.2.61

答案D

解析

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