3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手6月份大豆合约,买入8手7

题库总管2019-12-17  15

问题 3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约,价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日,三份合约的价格分别以1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨的价格平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )元。(1手=10吨)

选项 A.300B.500C.800D.1600

答案D

解析6月份大豆合约的盈利是:(1740-1730)×3×10=300(元);7月份大豆合约的盈利为:(1760-1750)×8×10=800(元);8月份大豆合约的盈利是:(1760-1750)×5×10=500(元)。因此,投机者的净收益是:300+800+500=1600(元)。
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