首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是()A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程 B.蒙特卡洛模
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是()A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程 B.蒙特卡洛模
admin
2020-12-24
44
问题
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是()
选项
A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
C.蒙特卡洛模拟法计算量超大
D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
答案
D
解析
蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值,在进行足够数量的模拟后,组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布,继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/dmh0KKKQ
相关试题推荐
20世纪,国际社会为维持和平进行了不懈努力,下列表述正确的是()。A.国际联盟制裁了日本对中国东北三省的侵略行径B.联合国安理会有权采取行动维持国际和平与安
下列作品、作家、国别对应错误的是()。A.《欧也妮?葛朗台》——巴尔扎克——法国B.《基度山伯爵》——大仲马——法国C.《死魂灵》——果戈理——英国D.
下列表述中,错误的是()。A.“五色土”中间是黄土,北方是黑土,南方是赤土,西方是青土,东方是白土,跟我国版图上土壤的实际分布是一致的,是中国的象征B.
列有关文学常识的表述,正确的是()。A.宋词分豪放、婉约两大流派,前者以苏轼为代表,后者以柳永为代表。辛弃疾的词以沉雄豪放见长,但他的《清平乐?茅檐低小》却
下列表述中正确的是()。A.核能不会污染环境,可以大规模发展B.煤炭、石油、天然气等化石燃料不是来自于太阳能C.汽车刹车后散失的内能不能收集起来再次开动汽
防腐剂过量属于食品污染的哪一种?()A.原料污染B.保鲜产生的污染C.制作过程中的污染D.生物性污染
为解决食品安全问题,我国正在加快发展绿色食品。绿色食品要求()。 ①产品的原料必须是绿色植物 ②产品原料的生产过程符合生产技术标准 ③产品原料的产...
哈罗德一多马模型的基本假设包括()。A.全社会只生产一种产品B.生产规模收益不变C.储蓄占国民收入的份额保持不变D.不存在技术进步
现实生活中,我们可能面临各种各样的风险。下列属于规避风险的投资方式是()。A.购买商业保险B.办理存款储蓄C.参加社会保险D.购买企业债券
指出下列公文文稿的错误之处,并根据公文写作与处理的要求,改写为一份正确的公文。 关于XX违犯劳动纪律的处分决定 张XX,男,现年30岁,系原汽车...
随机试题
货币经纪公司的服务对象是( )。 A、境外金融机构 B、境内金融机构 C
綦江木化石-恐龙国家地质公园的景观主体由( )构成。 A、木化石群、恐龙足迹
能最快地帮助适应高原环境作业代谢变化的营养素是()。 A.脂肪 B.糖类
根据部位,下列哪种胃溃疡最为多见
根据经脉在头部的循行分布而辨别前头痛者,多与什么经相关
经项目主管部门批准,下列建设工程勘察设计中,有哪些选项可以直接发包() A.铁路工程B.采用特定的专利或专有技术 C.建筑艺术造型有特殊要求D...
根据以下素材和要求,拟写一份公文。 素材:XX大学决定在本校邀请有关院校召开少数民族饮食文化学术研讨会,探讨少数民族饮食文化,互相交流研究经验,为期四...
关于初步社会评价的表述,错误的是()A:主要是分析现有资料和现有状况B:一般以定性描述和分析为主C:论证当地社会环境对项目的适应程度D:着眼于负面社会因素
根据艾德沃特对青少年特征的描述,青少年期开始关注与()的人际交往。A.父母B.社会成员C.同辈D.同性
共用题干 赵某系某高校退休教授,2011年下半年发生如下业务:(1)为某房地产开发企业提供建筑设计,取得建筑设计费400000元以及方案创意奖励5000...