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财务会计
下列关于Gamm的说法不正确的是() AGamma值衡量Delta值对标的
下列关于Gamm的说法不正确的是() AGamma值衡量Delta值对标的
天天题库
2019-12-17
75
问题
下列关于Gamm的说法不正确的是()AGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度BGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险C仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动D用来度量期权价格对波动率的敏感性
选项
答案
D
解析
Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度,Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险,仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
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