2. 财务会计
  3. 某股票当前价格为63.95港元，下列以该股票为标的的期权中时间价值最低的是（ ）

某股票当前价格为63.95港元，下列以该股票为标的的期权中时间价值最低的是（ ）

昕玥2019-12-17  24
问题 某股票当前价格为63.95港元，下列以该股票为标的的期权中时间价值最低的是（ ）。
选项 A.执行价格为64.50港元，权利金为1.00港元的看跌期权B.执行价格为67.50港元，权利金为6.48港元的看跌期权C.执行价格为67.50港元，权利金为0.81港元的看涨期权D.执行价格为60.00港元，权利金为4.53港元的看涨期权
答案A
解析看涨期权的内涵价值=max（S-K，0）=max（标的资产价格-执行价格，0）看跌期权的内含价值=max（K-S，0）=max（执行价格-标的资产价格，0）时间价值=权利金-内涵价值选项A，看跌期权的内涵价值=max（64.5-63.95，0）=0.55，时间价值=1-0.55=0.45（港元）。选项B，看跌期权的内涵价值=max（67.5-63.95，0）=3.55，时间价值=6.48-3.55=2.93（港元）。选项C，看涨期权的内涵价值=max（63.95-67.5，0）=0，时间价值=0.81-0=0.81（港元）。选项D，看涨期权的内涵价值=max（63.95-60，0）=3.95，时间价值=4.53-3.95=0.58（港元）。
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