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表3-3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果,正确的
表3-3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果,正确的
昕玥
2019-12-17
32
问题
表3-3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果,正确的是()。
选项
A:投资组合的夏普指数=0.69B:投资组合的特雷纳指数=0.69C:市场组合的夏普指数=0.69D:市场组合的特雷纳指数=0.69
答案
A
解析
投资组合的夏普指数和特雷纳指数:S<sub>P</sub>=(0.35-0.06)/0.42=0.69;T<sub>P</sub>=(0.35-0.06)/1.2=0.24;市场组合的夏普指数和特雷纳指数:S<sub>m</sub>=(0.28-0.06)/0.3=0.73;T<sub>m</sub>=(0.28-0.06)/1=0.22。
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