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下图描述了无风险资产与风险资产构成的投资组合，假定所有投资者都是风险厌恶的，下列
下图描述了无风险资产与风险资产构成的投资组合，假定所有投资者都是风险厌恶的，下列
Freeti
2020-05-20
63
问题
下图描述了无风险资产与风险资产构成的投资组合，假定所有投资者都是风险厌恶的，下列说法正确的是（ ）。
A、资产组合Q是最优风险资产组合B、引入无风险资产后，曲线QS上的资产组合仍然是有效的C、线段RfM上的资产组合都是无效的资产组合D、资产组合N表示以无风险利率借入资金并投资于风险资产组合M
选项
答案
D
解析
ABC三项，引入无风险资产后，无风险资产和市场组合构造的CML上的资产组合比QS曲线上的资产组合更有效，CML变成有效集，原有的QS曲线上的资产组合不再有效，所以RfM上的资产组合都是有效的资产组合。其中M点是最优风险资产组合。D项，当选择CML右上方超过M点上的点，表示以无风险利率借入资金并投资于风险资产最后M。
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