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7月30日,某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约,同时买入1
7月30日,某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约,同时买入1
tikufree
2019-12-17
61
问题
7月30日,某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约,同时买入100手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约,成交价格分别为650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳。8月10日,该套利者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓,成交价格分别为640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳。该交易盈亏状况是( )美元。(每手小麦合约为5000蒲式耳,不计手续费等费用)
选项
A. 亏损75000B. 盈利25000C. 盈利75000D. 亏损25000
答案
B
解析
小麦期货合约每手=5000蒲式耳,则跨市套利损益如下表所示。
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