当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点

天天题库2019-12-17 11

问题当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元)，年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。

该欧式期权的价值为（）元。 A、2911.9B、2914.9C、2917.9D、2918.9

选项

答案B

解析根据股指期权定价公式有[img]/upload/tiku/400/4981755_1.png[/img]

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