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金融经济
某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为1100...
某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为1100...
admin
2020-12-24
40
问题
某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则()。
选项
A、该操作可归结为卖出宽跨式套利
B、最大亏损为700点
C、高盈亏平衡点为12200点
D、低盈亏平衡点为10300点
答案
BCD
解析
本题中,以较低的执行价格买入看跌期权,并以较高的执行价格买入看涨期权可归结为:买入宽跨式套利。 最大亏损为权利金,400+300=700点;高盈亏平衡点=高执行价格+ 总权利金=11500+700=12200点;低盈亏平衡点=低执行价格-总权利金=11000-700=10300点。
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