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假设在持有期为1天,置信水平为95%的条件下,银行某种资产组合的风险价值VaR为
假设在持有期为1天,置信水平为95%的条件下,银行某种资产组合的风险价值VaR为
天天题库
2019-12-17
13
问题
假设在持有期为1天,置信水平为95%的条件下,银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元,则表明该资产组合()。
选项
A.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过9500美元B.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过9500美元C.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过1万美元D.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过1万美元
答案
D
解析
风险价值是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要索的变化可能对资产价值造成的最大损失。
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