首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征
天天题库
2019-12-17
42
问题
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A.历史模拟法 B.方差-协方差法C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法
选项
答案
B
解析
答案为B。计算VaR值的基本方法主要有三种:①方差一协方差法;②历史模拟法,即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列,从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列;③蒙特卡洛法,即设定金融变量的随机过程及过程参数,并针对未来利率所有可能的路径情景,模拟资产组合中各证券的价格走势,从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/eBYCKKKQ
相关试题推荐
医师在产前诊断时发现以下情形之一时,应向孕妇及家属说明情况,并提出终止妊娠的医学
风湿性舞蹈病的临床特征中哪一项是错误的 A多见于女性患者 B以四肢和面部
急性脓胸脓汁有恶奥,治疗方法为 A应用广谱抗生素 B胸穿后注人抗生素 C
慢性呼吸衰竭用呼吸兴奋剂时的给氧方法是 A不必给氧 B给髙浓度氧(50%以上
不直接通过体温调节中枢,仅需内源性致热原发挥作用的致热原是 A肿瘤坏死因子
中毒的一般处理方法不包括 A清除未吸收的毒物B加速药物排泄,减少药物吸收C
关于医师的职业规则,以下说法错误的是 A不得利用职务之便,索取、非法收受患者财
医师注册后应当由卫生行政部门注销注册的情形是 A受罚款行政处罚的 B受警告
以下情形中不予医师执业注册的是 A受过刑事处罚的 B受刑事处罚,自刑罚执行
早期肺癌,首选的治疗方法,是 A药物治疗B放射疗法C放疗加化疗D手术切除病
随机试题
组合电器在新设备或大修后投入运行72小时内应开展(____)特巡,重点检查设备有
确保老年人安全用药的对策应包括
常用的商品盘存方法主要包括()。 A.定期盘存法 B.先进先出法
面神经下颌缘支受损后可出现()A.不能鼓腮B.额纹消失C.口角歪斜D.眼睑不能闭合E.鼻唇沟消失
学校管理的目标和尺度是()。A.经济收入B.良好的公共关系C.学校绩效D.政治影响
组成药物中含有“焦三仙”药物的方剂是A.保和丸B.枳实消痞丸C.参苓白术散D.健脾丸
火灾现场报警装置包括()。A.火灾报警控制器B.声光报警器C.警铃D.消防电话
房地产开发项目SWOT分析中S指的是优势(Strengths)、W指的劣势(Weaknesses)、O是指机会(Opportunities),T指的是()。A.
下列范畴中,属于通货紧缩的标志有()持续下降。A.价格总水平B.经济增长率C.银行存款D.外汇储备E.货币供应量
家族信托的优势有()。A.财富灵活传承B.财产安全隔离C.资产增值保值D.节税避税E.信息严格保密