2. 财务会计
  3. 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。 A． VaR是指在一定的持有

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。 A． VaR是指在一定的持有

免费考试题库2020-05-20  89
问题 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A． VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B． 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δp，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C． Δp为金融资产在持有期Δt内的损失 D． 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
选项
答案B
解析B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和置信水平x％，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。提示： 查看答案、解析，请先购买>>
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/eBdpKKKQ
相关试题推荐
随机试题