2. 金融经济
  3. 在期权价值大于0的前提下,假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ） Ⅰ.到期期限増加 Ⅱ.红利增加 Ⅲ.标的物价格降低 Ⅳ.无风险利率降低

在期权价值大于0的前提下,假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ） Ⅰ.到期期限増加 Ⅱ.红利增加 Ⅲ.标的物价格降低 Ⅳ.无风险利率降低

admin2020-12-24  66
问题 在期权价值大于0的前提下,假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ）
Ⅰ.到期期限増加
Ⅱ.红利增加
Ⅲ.标的物价格降低
Ⅳ.无风险利率降低
选项 A、Ⅰ.Ⅱ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案C
解析对于欧式看跌期权而言，到期期限和价值并没有必然的联系，所以选项Ⅰ不是答案；在期权价值大于0的前提下，在除息日后，红利增加会引起股票价格降低,从而导致看跌期权价值上升，所以选项Ⅱ是本题答案；标的物价格降低,对于看跌期权而言,会使其价值增加，所以选项Ⅲ也是答案；无风险利率降低,会提高执行价格的现值,从而导致看跌期权价值升高,所以选项Ⅳ也是答案。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/eId8KKKQ
相关试题推荐
随机试题