用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

题库总管2019-12-17 78

问题用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

选项 A. 违约概率B. 非预期损失C. 预期损失D. 风险价值

答案D

解析风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

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