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  3. 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述

天天题库2019-12-17  24
问题 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。
选项 A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量的是投资组合的非系统风险C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
答案AC
解析标准差度量的是投资组合的整体风险，包括系统和非系统风险，选项B 错误；只有当相关系数等于1 时，投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值。
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