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关于日历价差期权,下列说法正确的是( )。 A. 通过卖出看涨期权,同时买
关于日历价差期权,下列说法正确的是( )。 A. 通过卖出看涨期权,同时买
Freeti
2020-05-20
22
问题
关于日历价差期权,下列说法正确的是( )。 A. 通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建 B. 通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建 C. 通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建 D. 通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
选项
答案
D
解析
日历价差期权可通过以下方式构造:①出售一个看涨期权,同时购买一个具有相同执行价格且期限较长的看涨期权;②购买一个期限较长的看跌期权,同时卖出一个期限较短的看跌期权。
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