关于日历价差期权,下列说法正确的是(  )。 A. 通过卖出看涨期权,同时买

Freeti2020-05-20  22

问题 关于日历价差期权,下列说法正确的是(  )。 A. 通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建 B. 通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建 C. 通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建 D. 通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建

选项

答案D

解析日历价差期权可通过以下方式构造:①出售一个看涨期权,同时购买一个具有相同执行价格且期限较长的看涨期权;②购买一个期限较长的看跌期权,同时卖出一个期限较短的看跌期权。
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