根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依 次为

题库总管2019-12-17  31

问题 根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依 次为0. 17%,0. 60%,0. 60%,则3年的累计死亡率为( )。A.0.7% B. 7% C. 1.36% D. 2. 32%

选项

答案C

解析。计算累计死亡率,需先计算出每年的存活率(SR): SR=1- MMR (边际死亡率),则n年的累计死亡率:CMRn = 1-SR1 XSR2 X…XSRn = l -(1-0. 17%) X (1 - 0. 60%) X (1 - 0. 60%)≈1. 36% 。
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