在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（　　）选择权的价值。

题库总管2019-12-17 17

问题在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（　　）选择权的价值。

选项 A.国债期货空头B.国债期货多头C.现券多头D.现券空头

答案A

解析由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/eVclKKKQ

相关试题推荐

随机试题

刚性角较小的基础是（ ）。