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某资产组合中有三只股票,相关的信息如表所示,要求计算资产组合的β系数。 某证券
某资产组合中有三只股票,相关的信息如表所示,要求计算资产组合的β系数。 某证券
昕玥
2019-12-17
14
问题
某资产组合中有三只股票,相关的信息如表所示,要求计算资产组合的β系数。某证券资产组合的相关信息
选项
答案
解析
首先计算A、B、C三种股票所占的价值比例: A股票比例:(4×200)÷(4×200+2×100+10×100)×100%=40% B股票比例:(2×100)÷(4×200+2×100+10×100)×100%=10% C股票比例:(10×100)÷(4×200+2×100+10×100)×100%=50% 然后计算加权平均β系数,即为资产组合的β系数: βp=40%×0.7+10%×1.1+50%×1.7=1.24
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