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金融经济
VaR值的大小与未来一定的()密切相关。A.损失概率 B.持有期 C.概率分布 D.损失事件
VaR值的大小与未来一定的()密切相关。A.损失概率 B.持有期 C.概率分布 D.损失事件
admin
2020-12-24
14
问题
VaR值的大小与未来一定的()密切相关。
选项
A.损失概率
B.持有期
C.概率分布
D.损失事件
答案
B
解析
风险价值(VaR)的计算涉及两个因素的选取:①置信水平;②持有期。持有期的选取需要看模型的使用者是经营者还是监管者。如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/edTKKKKQ
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