首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A、历史模拟法 B
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A、历史模拟法 B
admin
2020-12-24
20
问题
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
选项
A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。该方法是所有计算VaR的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/eed8KKKQ
相关试题推荐
公司非公开发行优先股,具有合格投资者资格的有()。[2015年5月真题] Ⅰ.QFII Ⅱ.民营企业1000万元注册资本,实际经营3年以上 Ⅲ.信...
以下属于发行保荐书的必备内容的有()。[2015年11月真题] Ⅰ.发行人存在的主要风险 Ⅱ.保荐机构内部审核程序简介及内核意见 Ⅲ.保荐机构与发...
企业确认的下列各项资产减值损失中,以后期间不得转回的有()。[2015年5月真题] Ⅰ.商誉 Ⅱ.长期股权投资 Ⅲ.存货 Ⅳ.固定资产 Ⅴ.采...
下列各项中,属于投资性房地产的有()。[2015年真题] Ⅰ.已出租的建筑物 Ⅱ.待出租的建筑物 Ⅲ.已出租的土地使用权 Ⅳ.以经营租赁方式租入...
甲上市公司2014年净利润为6000万元,投资收益为1000万元,与筹资活动相关的财务费用为500万元,经营性应收项目增加750万元,经营性应付项目减少2...
甲上市公司2013年1月1日持有乙公司30%的股权,对乙公司有重大影响,采用权益法核算此项投资。取得投资时,乙公司一项固定资产公允价值为1000万元,账面...
下列说法符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行新股规定的是()。[2015年9月真题] Ⅰ.公司近三年的净资产收益率分别为-0.8%、8%、10%,...
以下可以参与挂牌公司股票公开转让的有()。[2015年9月真题]A.注册资本500万元人民币以上的合伙企业B.证券投资基金C.自然人李某本人名下前一交易日
企业的销售量对利润的敏感系数为5,当产能达到100%时单价为40元,变动成本率为50%。如果产能下降至60%,为了保持盈亏平衡,产品价格要调整至()元。...
甲上市公司监事李某,2014年5月买了甲公司300万股票,2014年9月将300万股全部卖出,获得收益20万元,以下说法正确的有( )A.收益20万元应收归公
随机试题
原材料的库存管理要满足()等目的。 A.降低原材料成本 B.防止缺货 C
马克思主义主要由哲学、政治经济学、科学社会主义三大组成部分构成。分别来源于(
下列不属于陕西省2015年政府主要工作任务的是()
下列( )达到一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案,并附具安全验算结果
单室模型药物静脉注射给药,以下计算公式错误的是
有关肺炎支原体肺炎的肺部病变,哪项是错误的 A.肺部病变无支气管肺炎的表现B
验证临床资料的可靠性时采用的方法一般是()。 A.反复追问 B.补充提问
下列选项中,属于手足口病主要传染源的是____。(出题单位:山东省滨州市沾化区疾病预防控制中心推荐单位:山东学习平台)A、病人B、空气C、土壤D、垃圾
79.对流行结膜炎患者宜选用()。A.利巴韦林滴眼剂B.酞丁安滴眼剂C.利福平滴眼剂D.醋酸可的松滴眼剂E.硫酸锌滴眼剂
根据产品生命周期理论,在产品标准化阶段,企业应采取的战略为()。A:在发展中国家进行直接投资,转让标准化技术B:在国内生产,大部分产品供国内市场C:避开贸易