3个月后到期的沪深300指数期货价格指数为3000，β值为1.2。基金经理管理着一个市值为1800万元、β值为1.5的国内A股股票组合。若利用股指期货合约...

admin2020-12-24 24

问题 3个月后到期的沪深300指数期货价格指数为3000，β值为1.2。基金经理管理着一个市值为1800万元、β值为1.5的国内A股股票组合。若利用股指期货合约对该股票组合进行完全套期保值，基金经理应卖出（）沪深300指数期货。
A10
B20
C25
D30

选项

答案C

解析套保合约份数=（现货合约总价值*现货组合的β值）/（单位期货合约的价值*期货合约的β值）=（1800万*1.5）/（3000*300*1.2）=25份。

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