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某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系
tikufree
2019-12-17
51
问题
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应( )该沪深300股指期货合约进行套期保值。
选项
A. 买入120份B. 卖出120份C. 买入100份D. 卖出100份
答案
A
解析
股指期货进行买入套期保值的情形主要是:投资者在未来计划持有股票组合,担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点每点乘数)β系数=90000000/(3000300)1.2=120(份)。所以,应选A选项,买进120份。
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