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在回测结果中,交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为盈亏比。交易总是有赔
在回测结果中,交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为盈亏比。交易总是有赔
shuhaiku
2019-12-17
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问题
在回测结果中,交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为盈亏比。交易总是有赔有赚,如果盈亏比越高,交易所获得的单笔收益越能够覆盖多笔可能出现的亏损,总体而言对胜率的要求就没有那么高。
选项
A.买入10份看涨期权B,卖空21份标的资产B.买入10份看涨期权B,卖空10份标的资产C.买入20份看涨期权B,卖空21份标的资产D.买入20份看涨期权B,卖空10份标的资产
答案
D
解析
对于上述问题,一般采用两个步骤:①首先构建组合满足Gamma中性。由-10×0.06+20×0.03=0,可知,投资者需购买20个单位B。②对冲组合的Delta风险。组合Delta=-0.6×10+0.8×20=10,所以投资者只需卖空10个单位标的资产即可。
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