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假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时...
假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时...
admin
2020-12-24
47
问题
假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);TC为所有交易成本的合计数,则下列说法正确的是()。
选项
A 无套利区间的上界应为F(t,T)+TC = S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc
B 无套利区间的下界应为F(t,T)-TC=St[1+(r-d)×(T-t)/365]-Tc
C 无套利区间的下界应为TC-F(t,T)=Tc-St[1+(r-d)×(T-t)/365]
D 以上都对
答案
AB
解析
无套利间应为:St[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc,F(t,T)TC=St[1+ (r-d)×(T-t)/365]-Tc。
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