利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲 线变陡时,该10年期政府债券多头头寸的经济价值会()。A.上升 B.下降 C.不变

admin2020-12-24  18

问题 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲 线变陡时,该10年期政府债券多头头寸的经济价值会()。

选项 A.上升
B.下降
C.不变
D.难以判断

答案B

解析利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲 线变陡时,虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行对冲,但是该10年期政府债券多头的经济价值还 是会下降。
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