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2009年10月14日,上海天然橡胶期货1001合约价格为18790元/吨。当日天胶现货成交均价为17505元/吨,可知基差为1285元/吨。此时基差为负...
2009年10月14日,上海天然橡胶期货1001合约价格为18790元/吨。当日天胶现货成交均价为17505元/吨,可知基差为1285元/吨。此时基差为负...
admin
2020-12-24
50
问题
2009年10月14日,上海天然橡胶期货1001合约价格为18790元/吨。当日天胶现货成交均价为17505元/吨,可知基差为1285元/吨。此时基差为负值,且绝对值偏高,出现了实物交割的期现套利机会。因此可进行买入天然橡胶,并相应抛售1001期货合约,以赚取中间的基差空间。已知期货保证金为12%,年利率为5. 31%,求期货保证金利息为()元/吨。
选项
A、 30
B、 40
C、 20
D、50
答案
A
解析
18790 X12%X 5. 31%/4≈30元/吨。
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