2. 金融经济
  3. 下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者 A、到期日相同，波动率不同 B、到期日不同，波动率相同 C、到期日不同，执行价

下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者 A、到期日相同，波动率不同 B、到期日不同，波动率相同 C、到期日不同，执行价

admin2020-12-24  25
问题 下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者
选项 A、到期日相同，波动率不同
B、到期日不同，波动率相同
C、到期日不同，执行价格相同
D、到期日相同，执行价格不同
答案D
解析该图属于卖出宽跨式套利，投资者同时卖出相同标的物、相同到期日、但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ew98KKKQ
相关试题推荐
随机试题