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下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者 A、到期日相同,波动率不同 B、到期日不同,波动率相同 C、到期日不同,执行价
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者 A、到期日相同,波动率不同 B、到期日不同,波动率相同 C、到期日不同,执行价
admin
2020-12-24
51
问题
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者
选项
A、到期日相同,波动率不同
B、到期日不同,波动率相同
C、到期日不同,执行价格相同
D、到期日相同,执行价格不同
答案
D
解析
该图属于卖出宽跨式套利,投资者同时卖出相同标的物、相同到期日、但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。
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