下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者 A、到期日相同，波动率不同 B、到期日不同，波动率相同 C、到期日不同，执行价

admin2020-12-24 53

问题下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者

选项 A、到期日相同，波动率不同
B、到期日不同，波动率相同
C、到期日不同，执行价格相同
D、到期日相同，执行价格不同

答案D

解析该图属于卖出宽跨式套利，投资者同时卖出相同标的物、相同到期日、但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。

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